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TEJ 台灣經濟新報

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<h2 style="text-align:center">TQuant Lab 產品特色</h2>三大特點建構最高品質回測系統1. 模組化架構模組化的架構在最開始便將常用的環境參數、因子以及指標納入並建為函式，讓TQuant Lab整體的使用更加容易上手。<ul><li>各步驟的流程明確、功能清楚，讓使用者易於理解，降低使用TQuant Lab的入門門檻</li><li>需要特定功能時，只要呼叫相對應的函式即可，省去撰寫冗長程式碼的時間</li><li>提供多樣化的程式範例，激發使用者策略發想之靈感</li><li>不論單一或多標的皆可使用同一組程式碼進行回測</li><li>預設分析結果會自動輸出多種常用指標，不需要使用者自行撰寫相關程式碼</li><li>函式庫包含視覺化報表功能，讓使用者可以輕鬆產出各式所需報表，完整呈現策略績效</li></ul>2. 高品質資料使用TEJ資料庫，結合TEJToolAPI工具，使TQuant Lab進行回測時所採用的資料具有高度可靠性。<ul><li>所有資料皆是由擁有逾30年豐富經驗的TEJ專業團隊進行統計、計算與驗證的結果</li><li>TEJ資料庫內容更新即時，確保資料能隨時反應市場變化</li><li>包含所有台股上下市櫃公司的資料，確保進行回測時有足夠齊全的樣本，可以避免倖存者偏差導致的影響</li><li>資料涵蓋時間區段為2005年迄今，擁有足夠長度的時間區段去反應整體市場的多空循環</li><li>TEJToolAPI，可自動將各個時間點的資料進行整理合併，提高資料的正確性與完整性</li></ul>3. 強大回測分析套件Zipline回測套件、Alphalens多因子分析工具、Pyfolio, Empyrical績效分析工具讓TQuant Lab的分析結果可信，具有有高度參考價值。<ul><li>TQuant Lab是基於Zipline交易回測套件所研發，而Zipline已經通過國內外大量使用者校驗，可靠性高</li><li>利用Alphalens將整併後的資料進行初步的因子分析，為回測進行打下強力基礎</li><li>利用Pyfolio, Empyrical將回測結果進行績效分析，並視覺化呈現分析結果，讓使用者一目了然</li><li>TQuant Lab具有多樣參數且加入實務運作情況，在模擬市場環境與交易時可以更貼近現實情況</li></ul>

TQuant Lab 產品特色

🔔 Jingle Bells ～ 🔔Jingle Bells ～ Jingle all the way ～ 🎄TEJ全體同仁祝大家「聖誕節快樂」！ 時間流逝飛快，又到了麋鹿載著聖誕老公公來送禮的節日！ 在這個歡聚的好時光，TEJ也變身為聖誕老人，帶著滿滿的知識寶藏要跟大家分享~ 除了平時分享的貼文資訊外，TEJ官網上也有許多文章值得細細品味。 在這冷冷的天氣，配著一杯熱茶，盡情地欣賞閱讀吧📖 📖 TEJ 專家觀點 ▸ https://www.tejwin.com/insight-home/ 還沒追蹤 TEJ 社群平台嗎? 快來按讚追蹤，絕不錯過任何財經知識！ 🔍 Facebook 粉專 ▸ TEJ台灣經濟新報 🔍 YouTube 頻道 ▸ TEJ台灣經濟新報

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TQuant Lab 範例教學

<h2 style="text-align:center">回測系統三大問</h2>在踏入量化金融領域時，是否產生過這些疑惑？1. 回測系統完善嗎？完善的回測系統可以為投資人所制定的策略帶來更高的準確性以及可行性，而以下是一些導致回測系統不夠完善的常見問題：<ul><li>模型與參數的選擇：不同市場和資產所需的策略都不相同，若回測系統提供的模型和參數不足，則無法滿足投資人在面對各種情況下的需求。</li><li>過度擬合（Overfitting）：即使策略在歷史數據達到優異表現，但仍有可能在實際市場中獲得不理想的成果。若回測系統沒有交叉驗證以及好的風險管理策略，則會給投資人帶來較高的過度擬合風險。</li><li>實施成本與滑點：實施成本與滑點指的就是實際交易時可能遇到的價格變動。若回測系統沒有模擬實際交易執行過程，則這些價格變動將被忽略，進而讓投資人預期的成本與實際的成本產生落差。</li></ul>2. 資料來源可靠嗎？資料來源是否可靠會直接影響到回測系統的分析結果，而以下是一些導致資料來源可靠度低的常見問題：<ul><li>資料缺失和錯誤：市場數據存在著一定的缺失或錯誤數據點，若回測系統無法處理這些問題，則會讓最後分析結果產生偏差。</li><li>資料更新速度：實時市場數據的更新速度對高頻交易策略至關重要，回測系統需要具備處理及時數據的能力，並在回測中實際模擬這樣的數據變化。</li><li>資料儲存和管理：回測系統需要具備有效的數據管理系統去處理大量的歷史數據，以此確保數據的可用與可靠性。</li></ul>3. 分析結果可信嗎？可信度高的分析結果能幫助投資人制定正確性較高的投資交易決策。而以下是一些可能導致分析結果偏差的常見問題：<ul><li>樣本選擇：若選擇不當的樣本則可能造成結果產生偏誤，應選取與未來可能市場條件相符的歷史樣本進行回測，提高分析結果準確度。</li><li>風險管理：回測系統需模擬風險管理策略，讓投資者評估在市場波動時其策略是否能保護其投資組合。</li><li>實施限制：回測系統需將實際市場中的實施限制（如：歷史成交量上限、漲停跌停限制、資金容量等）納入考量，提高回測結果的真實性。</li></ul>

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